BOLETÍN MENSUAL DE MEFF
JULIO 2006
NOTICIAS DEL MES DE JUNIO
OPCIONES SOBRE ACCIONES
OPCIONES SOBRE IBEX 35 ®
CIFRAS DEL MES
PARTICIPANTES DEL MERCADO
RIESGOS
Máxima Subida:
el movimiento alcista de mayor recorrido del mes (cierre contra cierre).
Máxima Bajada:
el movimiento bajista de mayor recorrido del mes (cierre contra cierre).
Media:
media de los movimientos porcentuales diarios (cierre contra cierre) del mes.
Volatilidad:
desviación típica anualizada de las variaciones porcentuales del mes, considerando su media cero.
Drawdown:
diferencia, en valor absoluto, entre el mínimo y el máximo del mes, en euros por contrato.
VaR 99% 1 día:
máxima pérdida esperada, en euros, para un contrato de futuros en un día al 99% de probabilidad. Se espera que una pérdida como esa o mayor se dé 1 de cada 100 días.
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