El mes de mayo se ha caracterizado por un aumento de la volatilidad en el mercado y un aumento de la negociación de los productos. MEFF ha negociado 2,6 millones de contratos, un 32% más que en mayo del año anterior.

Alcanzamos máximo histórico en la negociación de los Futuros del IBEX 35 con 644.739 contratos, un 76% más respecto al mismo mes del pasado 2005. La media diaria (anual) en estos productos alcanza la cifra de 29.306 contratos.

El volumen de los Futuros IBEX mini también ha alcanzado su máximo histórico, con 180.611 contratos, un 100% más.

Las Opciones sobre Acciones han sido las que han tenido un mayor crecimiento (116%) con 1.011.285 contratos.

Máxima Subida: el movimiento alcista de mayor recorrido del mes (cierre contra cierre).
Máxima Bajada: el movimiento bajista de mayor recorrido del mes (cierre contra cierre).
Media: media de los movimientos porcentuales diarios (cierre contra cierre) del mes.
Volatilidad: desviación típica anualizada de las variaciones porcentuales del mes, considerando su media cero.
Drawdown: diferencia, en valor absoluto, entre el mínimo y el máximo del mes, en euros por contrato.
VaR 99% 1 día: máxima pérdida esperada, en euros, para un contrato de futuros en un día al 99% de probabilidad. Se espera que una pérdida como esa o mayor se dé 1 de cada 100 días.