BOLETÍN MENSUAL DE MEFF
OCTUBRE 2006
CIFRAS DEL MES
PARTICIPANTES DEL MERCADO
VOLATILIDAD IMPLICITA A 30 DÍAS
La volatilidad implícita a 30 sesiones que se muestra en el gráfico se ha calculado usando una volatilidad teórica a 30 sesiones del activo subyacente para el primer y segundo vencimientos, evitando así el salto de volatilidades en el gráfico al expirar el primer vencimiento.
RIESGOS
Máxima Subida:
el movimiento alcista de mayor recorrido del mes (cierre contra cierre).
Máxima Bajada:
el movimiento bajista de mayor recorrido del mes (cierre contra cierre).
Media:
media de los movimientos porcentuales diarios (cierre contra cierre) del mes.
Volatilidad:
desviación típica anualizada de las variaciones porcentuales del mes, considerando su media cero.
Drawdown:
diferencia, en valor absoluto, entre el mínimo y el máximo del mes, en euros por contrato.
VaR 99% 1 día:
máxima pérdida esperada, en euros, para un contrato de futuros en un día al 99% de probabilidad. Se espera que una pérdida como esa o mayor se dé 1 de cada 100 días.
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